ارزیابی ریسک اعتباری شرکت های وام گیرنده از بانک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی و شبکه عصبی ترکیبی درجه بالا
نویسندگان
چکیده
بانک به عنوان یک نهاد مالی باید ریسک اعتباری هر یک از بدهکاران را برآورد کند. این کار مبنای اصلی قیمت گذاری یک وام، تعیین نرخ بهره مناسب و تعیین مقدار وثیقه مورد نیاز در مورد هر وام گیرنده است. در عین حال باید به کیفیت اعتباری سبد وام خود نیز به عنوان مجموعهای از بدهیها توجه کند، زیرا تداوم فعالیت بانک، تا حد زیادی به عملکرد آن و حجم زیانهای اعتباری در یک دوره معین بستگی دارد. در این مقاله نحوه محاسبه ریسک اعتباری شرکتهای متقاضی وام بررسی شده است به طوریکه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی معیارهای موثر بر ریسک اعتباری شرکتهای متقاضی وام وزن دهی شدهاند و با استفاده از شبکه عصبی ارتباط بین معیارهای موثر بر ریسک اعتباری و میزان اعتبار شرکت متقاضی وام به صورت مدل جعبه باز1 استخراج شده است. مدل شبکه عصبی با دادههای تاریخی مربوط به 174 شرکت وام گیرنده در سالهای 1383 تا 1387 از بانک ملت جمهوری اسلامی ایران وام دریافت نمودهاند و دوره بازپرداخت آنها تمام شده است اجرا شده است. خروجی مدل قابلیت پیش بینی ریسک اعتباری با دقت 84% را دارا میباشد
منابع مشابه
ارزیابی ریسک اعتباری شرکتهای وام گیرنده از بانک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی و شبکه عصبی ترکیبی درجه بالا
Banks as financial institutions must estimate the credit risk of their debtors. This is the basis of pricing a loan, determining appropriate interest rates and determining the mortgage required to each borrower. Since the continuity of bank activities largely depends on the amount of credit losses in a particular period, banks should consider the credit quality of their loan portfolio as a co...
متن کاملارزیابی ریسک شبکه توزیع گاز شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در شهر سنندج
Background and Aims: Natural gas pipeline network is an important part of a city’s infrastructure for energy transmission. As the gas pipeline network becoming vaster and more complex, accident caused by the leak of gas pipeline network occur. Accidents consequences caused by gas pipeline rupture, can directly threatening the safety of persons and properties in the city. Thus, it is neces...
متن کاملارزیابی ریسک اعتباری شرکتهای وام گیرنده از بانک با استفاده از رویکرد داده کاوی
ریسک اعتباری یکی از مهمترین ریسکهای موجود در نظام بانکی و عامل بسیاری از بحرانهای ایجاد شده در این نظام است. ریسک اعتباری به احتمال قصور وام گیرندگان در بازپرداخت وامهای دریافتی اشاره دارد. از این رو برای بانکها شناخت متقاضیان تسهیلات اعتباری پیش از اعطای وام، وظیفه ای بسیار حیاتی و حائز اهمیت می باشد. در این زمینه و به منظور طبقه بندی اعتباری متقاضیان تسهیلات، روشهای زیادی مورد استفاده قرار گر...
15 صفحه اولمدیریت ریسک اعتباری در بانک کشاورزی شهرستان ممسنی با استفاده از مدل شبکه عصبی
این مقاله با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری و ارائه مدلی جهت پیش‌بینی ریسک اعتباری و رتبه‌بندی مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات اعتباری بانک کشاورزی شهرستان ممسنی با استفاده از تکنیک شبکه عصبی انجام گرفته است. بدین منظور بررسی‌های لازم بر روی اطلاعات مالی و غیرمالی مربوط به یک نمونه 205 تایی که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تصادفی از میان کشاورزان دریافت‌کننده وام در شهرستان ممسنی د...
متن کاملارائه مدل ترکیبی شبکه های عصبی با بهره گیری از یادگیری جمعی به منظور ارزیابی ریسک اعتباری
Banking is a specific industry that deals with capital and risk for making profit. Credit risk as the most important risk, is an active research domain in financial risk management studies. In this paper a hybrid model for credit risk assessment which applies ensemble learning for credit granting decisions is designed. Combining clustering and classification techniques resulted in system improv...
متن کاملتحلیل ارزش مشتری در بانک با استفاده از تکنیک داده کاوی و تحلیل سلسله مراتبی فازی
ارزش مشتری به تعامل بالقوه مشتریان با شرکت در طول دوره های زمانی مشخص اشاره می- کند. هنگامی که شرکت ها ارزش مشتری را درک کنند و به این موضوع پی ببرند که ارزش مشتری می تواند خدمات سفارشی سازی شده را برای مشتریان مختلف ارائه کند، آنگاه به مدیریت روابط مشتری موثر دست می یابند. این پژوهش بر صنعت بانکداری متمرکز بوده و به طور سیستماتیک تکنیک داده کاوی و مباحث مدیریتی را جهت تجزیه و تحلیل ارزش مشتریا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولیدجلد ۲۳، شماره ۱، صفحات ۴۳-۵۴
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023